利用Shibor的2008—2018年隔夜拆借利率构建GARCH模型，平稳性和序列相关都解决了，但是在构建GARCH方程时候发现残差在GED分布下得到的结果并不平稳。试验了很多种方程，甚至还实验过不同的年份数据，都是不平稳，求大神指点一下接下来该怎么办。（PS：看了很多论文，发现有的同样存在这样的问题，可是他们并没有解决这个问题，而是就这么做了下去，可以吗？）