1、普通最小二乘法（OLS）对回归模型进行估计；
2、用可决系数或F检验统计量值的大小来判定变量之间的相依程度；用回归系数估计值的t统计量对系数的显著性进行判断；
3、在回归系数显著不为零的基础上对回归系数估计值给予经济解释。                                               
第一节  时间序列基本概念
伪回归问题
随机过程的概念
时间序列的平稳性
第二节  时间序列平稳性的单位根检验

单位根检验
Dickey－Fuller检验
Augmented Dickey－Fuller检验
第三节  协整

协整的概念
协整检验
误差修正模型

第四节  案例分析
中国城镇居民的生活费支出与可支配收入关系的研究