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2009-12-08
书上说,只有同阶单整的变量才能组成方程,并用最小二乘估计。要是假设两个变量不同阶单整,如Y~I(1);B~I(2);那么怎么调整使得这两个变量可以放在一个方程中用OLS估计?是不是把方程写成Y=aDB+c(a,c系数,DB表一阶差分)?如果是多元的函数出现了此类问题,是不是也是通过找到同阶的情况下的变量形式来构成方程?
最后再对残差做单位根检验。
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2009-12-9 12:19:55
一般情况下,不是同阶单整的序列可以通过差分形式转化为同阶单整序列,并进行协整分析。但要注意差分后序列是否有经济意义,比如二阶差分或更高阶差分后不好经济经济含义。此外,多元函数一般用Johansen协整检验。因为检验残差的协整方法为E-G协整检验,一般要求大样本量以及两个变量的方程。意见仅供参考
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2009-12-9 12:21:28
改正一下:上面的回帖中“不好经济经济含义”写错了,是“不好解释经济含义”
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2009-12-9 13:13:53
2# shijianping
哦,谢谢解释,很合理
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2015-1-31 21:54:06
所以还有别的解决方法吗
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