（1）截面数据模型不用进行协整检验（2）时间序列模型中，如果序列平稳，就不需要协整检验，直接用OLS就行了（3）面板数据模型中，如果时间序列较短，比如截面30个，时期仅为3年的，一般也不需要做单位根与协整检验（4）基于微观调研数据的离散数据模型，比如用Probit和Tobit模型，也不用协整检验。个人观点，仅供参考，不一定准确。不知楼主满意否？呵呵

协整检验能验证伪回归吗？

（1）截面数据模型不用进行协整检验（2）时间序列模型中，如果序列平稳，就不需要协整检验，直接用OLS就行了（3）面板数据模型中，如果时间序列较短，，一般也不需要做单位根与协整检验（4）基于微观调研数据的离散数据模型，也不用协整检验。个人观点，仅供参考，不一定准确。不知楼主满意否？呵呵

好贴 4楼真囧