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j-j协整检验的前提必须是一阶单整吗？序列都是二阶单整行不行？
还是夏雪
17005 12
2009-12-15
RT....序列一阶差分后不平稳，二阶后才平稳，能有j-j协整检验吗？如果能用，协整检验的滞后期是不是无约束模型滞后期减去2了？还是还是减一呢？求救......谢谢
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acjlhong
2009-12-15 18:36:51
可以做，但目前的Eviews版本似乎有难度，WINRATS是可以做二阶单整序列协整的。
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还是夏雪
2009-12-15 19:40:55
多谢................
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kemufei
2009-12-17 23:05:02
我觉得存在问题，虽然理论上说协整检验的前提是同阶单整，可以通过差分使序列平稳，但是要考虑到差分结果的经济含义，一阶差分以后固然可以认为是变量的增长率，那么二阶差分以后变量的经济含义是什么的，难道还是增长率的增长率吗，我想这就是问题所在。
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tianbinzzj
2009-12-21 11:06:31
可以做，一阶差分平稳后可以做；二阶差分平稳后也可以做
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孤鸿若飞
2009-12-21 14:11:01
这个问题谁能解答啊
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