不同阶单整如何做协整分析

cunjie717

28479

收藏 2009-12-11

例如两解释变量序列为1阶单整，被解释变量序列为2阶单整，是不是一定不可能直接协整检验呢？
那么怎么处理才能进行协整检验，进而进行GRANGER检验呢
急需各位高手的指教，在线等！谢谢~~~

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钟妤

2009-12-11 20:02:47

很多计量书上讲得都有，伍德里奇的中级上就有，第18章第二节，你可以找中文版来看，很快就可以解决问题，需要我说得更详细的话，请回复。

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shijianping

2009-12-12 00:17:08

把被解释变量一阶差分后变为一阶，这样就成为同阶单整了，就可以作协整了

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shijianping

2009-12-12 00:17:59

形如DY=c +X，其中D表示一阶差分

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kemufei

2009-12-12 10:57:33

一般情况下不同阶的是不可以做协整的

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xiaopidan

2010-1-6 20:47:34

同问不同阶单整如何做协整分析

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aeonswang

2010-1-7 14:22:14

长见识了我啊

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aeonswang

2010-1-7 14:23:05

{:3_53:}{:3_42:}{:3_42:}{:2_27:}

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tazu

2010-1-7 22:37:24

差分同阶后进行检验，不过有时候得出的结果可能没有经济意义

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xubin9676

2010-1-21 22:20:29

好的东西，谢谢

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jheeconomics

2010-1-24 19:22:47

差分回归的话没意义的

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sdpyx

2010-3-9 21:50:27

学习了，长知识

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iris19811122

2012-1-4 10:40:16

找不到伍德的书上哪里有

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casparyuan

2012-1-4 11:11:34

我也一直被这个问题困惑着如果被解释变量是1阶单整解释变量是2阶单整就必须得对1阶差分后进行johansen检验吗？

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gameover00

2012-2-8 12:19:37

还是不太懂没有别的办法了吗

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poplar87

2012-4-2 22:54:03

楼主这个问题解决了没？？？？？？

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roseboy999

2012-4-20 21:20:08

已阅

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haoyun010

2012-4-20 21:32:27

个人认为，一般情况下需要对时间序列单位根检验时，要根据研究需要来选择合适的方法。做单位根检验时，应做同阶单位根检验。

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flynnfeng

2012-10-24 09:04:01

学习啦。

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yuanchai

2012-11-9 23:32:45

钟妤发表于 2009-12-11 20:02
很多计量书上讲得都有，伍德里奇的中级上就有，第18章第二节，你可以找中文版来看，很快就可以解决问题，需 ...

你好我还是想问您一下关于不同阶的单整，之后是怎样处理的谢谢

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linjiaxiaogege

2013-9-2 15:12:27

学习

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wangtable

2014-8-21 05:04:01

我有7个自变量，因变量和5个都是一阶单整，两个自变量二阶，因为我关注的是三个变量不在其中，可以直接忽视这两个二阶的吗

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695868058

2014-10-15 14:49:28

wangtable 发表于 2014-8-21 05:04
我有7个自变量，因变量和5个都是一阶单整，两个自变量二阶，因为我关注的是三个变量不在其中，可以直接忽视 ...

一般协整检验需要满足：1.自变量需要同阶单整，2.因变量阶数要小于自变量阶数，3.一个自变量一个因变量的话则需要同阶。此外，你的自变量这么多有可能做协整时提示观测值不够的。

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yangzhuoyao

2023-5-15 16:28:45

钟妤发表于 2009-12-11 20:02
很多计量书上讲得都有，伍德里奇的中级上就有，第18章第二节，你可以找中文版来看，很快就可以解决问题，需 ...

您好我实证做两周了还是没有做出来我做的是fdi对经济增长 GDP二阶平稳fdi一阶平稳怎么办呢？差分吗？差分完了之后呢？？急急急希望能得到您的回复

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