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急！ADF检验一定要是同阶单整才能进行协整吗？
果粒橙
10208 6
2009-12-14
ADF检验一定要是同阶单整才能进行协整吗？
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cbqywl
2009-12-14 10:16:22
ADF检验是unit root 检验,同阶的unit root 可以检验二者之间是否存在协整.前者是对单变量而言,后者是多变量的关系
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Howard-Lee
2009-12-14 10:18:51
是这样的~~~
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jiandong232
2009-12-14 10:29:11
ADF检验是unit root 检验,同阶的unit root 可以检验二者之间是否存在协整.前者是对单变量而言,后者是多变量的关系
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puca77
2009-12-14 10:37:38
lz去找本协整的书看看吧，2个同阶单位根数据集，先做动态回归，再把回归系数相加，用这个系数再次将2个变量回归并取残差，然后给残差数据集做adf检验，再去查麦金农相应临界值以确定有没有协整关系，不是直接用adf的临界值。
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蒲春花
2009-12-14 21:02:07
当然了  必须是单整的才能做协整分析  这是必要前提
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