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论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版) 金融工程(数量金融)与金融衍生品
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2009-12-15
最近去笔试一个公司,要求写出美式期权的call put parity和画出美式期权的payoff curve,一直就知道欧式有平价公式,怎么美式有吗?今天翻了书,也好像没有啊。
    还把欧式平价公式给写错了,美式payoff curve 也是忘了(这个真的有难度),笔得好废。
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2009-12-15 11:20:06
有。只不过是个不等式。
St-K<=C-P<=St-K.exp(-r(T-t))
有红利时:St-K-D<=C-P<=St-K.exp(-r(T-t))
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2009-12-15 11:28:07
楼主在国外找工作么
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2009-12-15 11:35:40
不是国外,国内一个金融数据库、金融服务提供商。
学的东西还是自己有空得写写,推导一下,很容易忘啊,
谢了,前面提供那个公式的朋友。
自己翻翻资料去。
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2009-12-16 17:10:29
wind咨询??还是什么??
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2009-12-16 18:25:07
kgb_yuan 发表于 2009-12-16 17:10
wind咨询??还是什么??
嗯,是这个行业内的。
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