ARCH-LM 检验的问题

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收藏 2018-07-13

1.据我理解ARCH -LM 检验是在建立了均值方程之后对其残差项进行ARCH效应检验，但在很多文献中发现为什么会是直接对数据的收益率序列进行ARCH 检验
如图中的ARCH（16）LM test：

不知道是不是我理解有误

2.关于ARCH-lm 检验，有人知道如何对作为均值模型的VARMA进行ARCH-LM 检验吗（最好是winrats的使用方法）

感谢希望能有人来解答一下~~

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2018-7-14 11:46:59

自己来的顶下帖了~

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2018-7-16 09:34:26

帮你置顶，希望更多人看到

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2018-7-23 14:51:30

祝贺人大发表于 2018-7-16 09:34
帮你置顶，希望更多人看到

谢谢啊希望可以有人能回答~~~

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