全部版块 我的主页
论坛 数据科学与人工智能 数据分析与数据科学 R语言论坛
4240 2
2013-10-25
在用arch.test()函数时,要创建Object of class ‘varest’ generated by VAR()  可是我创建时又产生其他问题
我要对如下时间序列数据进行arch-LM 检验。 请你帮我看一下,我该怎么做?
[1]  6.151503e-04 -2.635895e-04 -8.791338e-04  7.619606e-04 -4.834846e-04
  [6] -7.183329e-04 -8.949728e-04  1.496062e-03  5.274880e-04  1.917125e-03
[11]  1.344184e-03  2.085750e-03 -7.433698e-04 -2.041590e-04  1.049517e-03
[16] -1.603873e-03  1.341597e-03 -1.894643e-04 -2.478152e-04  2.769659e-04
[21]  3.497421e-04  7.282367e-04  7.568040e-04 -8.732862e-04  2.181787e-03
[26] -4.359768e-04  3.923877e-04  1.393911e-03  1.580317e-03 -1.448792e-04
[31] -4.346787e-05  2.807040e-03 -1.445003e-04  5.634332e-04  2.250564e-03
[36] -5.477478e-04 -8.799072e-04  1.110574e-03  1.440466e-03 -1.008108e-03
[41]  8.644910e-05  3.457217e-04 -4.753982e-04  1.425517e-03 -1.007731e-03
[46]  2.431219e-03  2.625973e-03 -9.749664e-04  2.621647e-03  1.501126e-03
[51] -1.857315e-04 -1.429859e-03 -9.591503e-04  2.646166e-03  7.142092e-05
[56] -2.316636e-03  5.725082e-04  1.829827e-03 -1.999743e-04 -1.486777e-03
[61]  1.172450e-03 -4.430819e-04 -8.438276e-04 -7.586222e-04  1.073353e-03
[66]  2.371599e-03 -1.027955e-03 -1.586837e-03  2.172329e-03 -1.199914e-03
[71]  4.287062e-04  2.714189e-04 -1.314925e-03  1.500590e-03 -1.428163e-04
[76]  7.141072e-05  2.453429e-03  1.423650e-03 -1.053306e-03 -3.988377e-04
[81] -7.553785e-04 -9.980965e-05  1.738115e-03  2.615719e-03  1.163500e-03
[86]  1.062993e-03 -1.148081e-03  1.926892e-03  3.137413e-03 -7.763702e-04
[91]  9.456799e-04  1.240730e-03  1.393984e-03 -5.629918e-04  7.177589e-04
[96]  1.406767e-04  1.096599e-03  5.620346e-05  4.215052e-05 -1.645188e-03
[101]  0.000000e+00  2.122770e-03  3.448666e-03  6.994964e-04 -6.295247e-04
[106]  4.198065e-05  5.595736e-04 -7.135113e-04  1.705984e-03  1.298511e-03
[111]  1.338632e-03  1.768150e-03  8.620570e-04 -1.474291e-03  1.071163e-03
[116] -2.781138e-04 -6.956232e-04  2.015976e-03  3.055174e-04 -3.332963e-04
[121]  9.579276e-04  3.158816e-03  7.881474e-04  2.843224e-03  5.786957e-04
[126] -3.719802e-04 -3.583340e-04 -1.752172e-03  4.969905e-04  1.544615e-03
[131]  1.459673e-03  1.828468e-03 -1.126931e-03  9.346180e-04 -1.319715e-03
[136]  1.154846e-03 -5.496242e-05  3.032155e-03  6.847346e-04  4.516681e-04
[141]  2.992276e-03 -5.049161e-04  7.368192e-04  3.499292e-03  1.046047e-03
[146]  6.650967e-04  7.188927e-04  5.286666e-04 -2.727663e-03 -2.854095e-04
[151]  1.073260e-03  2.034671e-03  2.111676e-03  1.864311e-03  1.537466e-03
[156] -3.009713e-03  1.512737e-03  6.611035e-04 -1.971109e-03 -1.892148e-04
[161] -1.136041e-03 -3.654303e-04  9.471363e-04  6.759772e-04  1.714930e-03
[166]  4.181589e-04  1.415047e-03  6.462123e-04  4.440288e-04 -3.901967e-04
[171]  1.883898e-04 -1.614748e-04 -2.276877e-03  2.966919e-04  1.199356e-03
[176]  3.025680e-03  1.355223e-03 -2.011546e-04  8.311772e-04 -9.653028e-04
[181]  1.876123e-03  3.748026e-04 -2.676695e-05  1.230539e-03  7.616401e-04
[186]  9.478990e-04  9.603330e-04  5.997401e-04  2.531157e-04  5.193526e-04
[191]  5.723070e-04 -2.661486e-04  2.262308e-04 -5.190761e-04  3.860053e-04
[196]  4.390663e-04  7.446413e-04 -1.729483e-03  7.988816e-05  6.521812e-04
[201] -9.051822e-04  6.124188e-04 -3.461037e-04 -7.858337e-04  1.664171e-03
[206] -6.651369e-05  1.276290e-03 -4.784180e-04 -1.063462e-04 -7.048294e-04
[211]  1.249734e-03  4.649278e-04 -6.110927e-04  2.110672e-03 -1.326075e-05
[216]  1.801850e-03  1.323609e-04 -1.323609e-04  8.071292e-04 -5.291915e-04
[221] -8.208007e-04  5.296260e-04  1.111302e-03  8.194555e-04  2.058890e-03
[226]  1.844120e-03 -2.237475e-04  3.948849e-05  3.947992e-04 -2.895042e-04
[231] -7.899831e-04 -1.001542e-03 -7.650101e-04 -1.175034e-03 -6.607377e-04
[236]  1.466247e-03 -9.111979e-04 -1.216224e-03  1.123737e-03  5.283807e-04
[241] -8.323260e-04  1.017193e-03  1.148053e-03 -1.676336e-03  1.214634e-03
[246] -2.549792e-03  1.704985e-03 -1.096672e-03  9.249839e-04 -1.004308e-03
[251]  3.304758e-04 -1.321772e-04  3.964793e-04  6.604497e-04  4.092598e-04
[256] -6.601793e-04  1.755116e-03  3.159352e-03  6.569439e-04 -9.855778e-04
[261] -6.970612e-04 -7.370458e-04  1.631300e-03  1.051041e-03  3.019700e-04
[266] -1.706675e-04  2.494273e-04  1.050034e-04  4.199034e-04 -2.099297e-04
[271] -3.674830e-04  1.968827e-04  2.362081e-04  3.279742e-04  2.623020e-04
[276]  3.146716e-04  2.526890e-03  4.045419e-03 -1.681428e-03 -2.010996e-03
[281] -1.360366e-03  3.795191e-04  1.242244e-03 -3.267568e-04  1.176448e-04
[286] -2.353033e-04  6.534837e-04 -3.397583e-04  1.437580e-04  2.613559e-05
[291]  1.959952e-04  1.437054e-04  1.318512e-03  1.981025e-03 -2.474136e-04
[296]  7.160293e-04  1.404531e-03 -2.719815e-03  1.250212e-03  1.690508e-03
[301]  7.795447e-05 -2.598719e-04  1.350597e-03  1.089537e-03  7.775143e-04
[306]  5.181280e-05  1.165079e-03 -3.881410e-05 -7.765985e-04 -4.014790e-04
[311]  5.050603e-04  9.058792e-04 -1.138952e-03  3.107520e-04  2.588863e-04
[316]  7.765281e-05  4.399188e-04 -1.811196e-04 -5.047204e-04  2.200377e-04
[321]  1.047750e-03 -9.312794e-04  3.752030e-04  4.655734e-04 -5.043810e-04
[326]  1.940228e-04  3.232877e-04  6.462620e-04 -4.394127e-04 -6.336112e-04
[331]  5.819028e-04  5.169629e-04 -5.686738e-04  5.040681e-04  3.875719e-04
[336] -4.263373e-04  1.292123e-04  9.943760e-04 -4.906075e-04 -6.459031e-04
[341]  6.459031e-04  2.195120e-04 -6.457612e-04  6.457612e-04  2.452800e-04
[346] -8.135279e-04  8.006199e-04  3.484568e-04 -1.161995e-03  1.213608e-03
[351]  6.449366e-04  1.417398e-03 -3.863639e-04 -7.345030e-04 -6.318464e-04
[356] -3.870418e-04  1.276670e-03  5.797662e-04 -3.478194e-04  2.576855e-05
[361]  2.072193e-03  2.571157e-04  5.140331e-04 -2.441328e-04 -1.054310e-03
[366]  2.572513e-04  7.713570e-04 -1.927835e-04 -1.542535e-04 -3.857380e-04
[371]  5.142843e-04  1.246042e-03  5.518729e-04  9.490222e-04 -4.487496e-04
[376]  1.332838e-03 -3.842238e-05  7.297728e-04 -4.864560e-04 -3.073574e-04
[381]  1.793033e-04  7.936712e-04  1.035945e-03 -1.278364e-04  1.278437e-05
[386] -4.091810e-04  1.278944e-05  1.023096e-04  9.203160e-04 -1.916627e-04
[391] -8.949118e-04  1.534703e-04  7.286627e-04  8.941231e-04  6.764475e-04
[396] -1.417236e-03  4.981766e-04 -1.009385e-03  6.772947e-04 -4.983421e-04
[401]  1.162412e-03  1.339568e-03 -5.356118e-04  1.185612e-03 -1.083569e-03
[406]  1.580343e-03  8.910274e-04  7.503927e-04  5.084207e-04 -6.353846e-05
[411]  6.987011e-04 -1.524022e-04 -2.286469e-04 -1.524603e-04 -7.499349e-04
[416]  2.924144e-04  3.812816e-04  2.795142e-04  1.396400e-03 -3.171925e-04
[421] -9.521815e-04  2.667022e-04 -3.810250e-04  9.142161e-04 -1.396178e-04
[426]  1.141755e-03  8.744638e-04  8.483859e-04  5.314572e-04 -6.453777e-04
[431] -3.797637e-05  1.201885e-03 -6.322112e-05  3.160656e-04  4.802285e-04
[436] -4.043876e-04  7.328322e-04 -1.263121e-04 -4.548556e-04 -3.159937e-04
[441] -2.022884e-04 -1.125977e-03  9.362941e-04  9.859565e-04  5.810062e-04
[446] -1.010203e-04  9.592811e-04  4.414649e-04  5.421045e-04  1.121098e-03
[451]  3.524451e-04  2.139239e-04  9.935171e-04 -3.771047e-05  7.036944e-04
[456] -5.025883e-04 -7.543564e-04 -4.654703e-04 -5.789951e-04  9.312628e-04
[461]  1.144014e-03 -6.282394e-05  1.633340e-04  8.915846e-04  6.273998e-04
[466] -5.017750e-05 -8.781669e-05 -6.273093e-05 -3.890196e-04  3.262847e-04
[471]  4.766863e-04  1.504853e-04  9.901301e-04  1.539646e-03 -2.752098e-04
[476] -2.543017e-03 -4.642031e-04  1.091162e-03 -4.388302e-04 -5.143033e-04
[481]  9.155270e-04 -1.253651e-04 -5.267052e-04  1.254312e-04  2.508435e-05
[486]  7.522379e-04  2.005013e-04  8.642015e-04 -8.763858e-05 -3.130576e-04
[491]  6.510498e-04  2.628039e-04  1.325481e-03 -9.997501e-05 -5.750503e-04
[496] -1.750810e-04 -1.000600e-04 -4.003403e-04  1.126119e-04 -2.127220e-04
[501]  3.503416e-04  3.001951e-04 -2.001201e-04 -1.125851e-04 -1.376213e-04
[506]  4.003002e-04  5.626512e-04 -7.500188e-05 -5.000438e-05  5.873936e-04
[511] -1.499400e-04 -6.374960e-04  1.875410e-04  5.749066e-04 -2.249241e-04
[






二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2014-12-12 13:40:09
var()现在已经没有了。有residuals.varest2(),在RMAWGEN包里。

不过可以选择把回归后的残差取出来(re=××$res),再来作与残差相关的系列分析,是可行的。
如QQ图,相关。自相关图等,GRCH检验等,也是成功的。




二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2014-12-29 11:20:47
DM小菜鸟 发表于 2014-12-12 13:40
var()现在已经没有了。有residuals.varest2(),在RMAWGEN包里。

不过可以选择把回归后的残差取出来(re= ...
嗯嗯  谢啦 已解决
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群