协整的问题 - 经管之家

协整的问题

钟妤

1353

收藏 2009-12-21

悬赏 20 个论坛币未解决

请问各路高手，已经知道y和x都是I（1）的，并通过了协整检验，怎么求协整系数呢？命令是什么？
如果y和几个x都有协整关系，要做误差纠正，应该怎么做呢？
关于VEC，矩阵误差纠正，大家知道些什么？
诚谢！
在线等！

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linda2007

2009-12-21 16:03:09

问题1的解答：做二元协整模型，命令是ls y c x e(-1) 或者ls y c y(-1) x x(-1)

问题2的解答：做多元协整模型，可以考虑做多元VAR模型，在主菜单选择Quick/Estimate VAR，在VAR specification选项中选择"Vector Error Correction"选项。

详细可参考易丹辉《数据分析与Eviews应用》一书第六章和第七章。

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钟妤

2009-12-21 18:24:17

谢谢你的回答！

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