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请问如何在时间序列中(非面板数据)同时解决异方差和自相关问题?
sandy12208
5615 7
2010-01-01
面板数据可以用xtgls同时解决异方差和自相关问题，那么对于一般的时间序列数据又如何在stata中用一个命令就可以同时解决异方差和自相关问题呢?有哪位同学知道？谢谢了先！！！
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ruclaolan
2010-1-1 13:42:16
请高手回答，我也想知道
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talentyxc
2010-1-1 21:40:26
可以用newey-west异方差自相关稳健方差回归
help newey
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talentyxc
2010-1-1 21:44:38
而且面板的异方差和单时间序列的异方差不是同一个概念
面板的异方差是panel的异方差，时间序列的异方差是方差随时间变化，如果不要用异方差稳健估计的话，可以考虑用garch
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beidouxing06
2010-3-18 09:05:48
我也想知道，O(∩_∩)O谢谢
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子恒21
2010-11-7 10:48:22
我更想知道   快快有高手解答吧
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