如何比较两个指标对股票收益率的影响

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收藏 2018-10-25

现在在研究几种因子对股票三因子模型的超额收益率的影响（只是影响，不是做定价），有的因子会有不止一种指标来表示，那么想请问下如何比较不同指标的适用程度呢？
还有我看股票超额收益率有的地方是用ɑ，有的地方是用ri-rf（rf就是三因子模型得到的预期收益），同时也想请问下哪一种才是正确的？
谢谢了

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2018-10-25 22:14:31

顶一顶~

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2018-10-26 13:29:15

我奉劝你，比较指标是毫无意义的，因为市场是不确定的，有的时候这个指标收益高，有的时候那个指标收益高。没有完美的指标，换指标的结果就是，赚不到钱。所以，投资的一致性原则很重要，就是使用简单的指标，坚持到底。

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2018-10-26 14:11:45

pzytony 发表于 2018-10-26 13:29
我奉劝你，比较指标是毫无意义的，因为市场是不确定的，有的时候这个指标收益高，有的时候那个指标收益高。 ...

emm谢谢
不过现在就是为了写文章需要比较所以想请问下大概有哪些方法比如通过比较FM回归的结果可不可以达到效果？

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2018-10-26 14:15:00

你是为了写文章啊，哈哈哈哈，那就随便写吧，无所谓了，反正命题都是错误的，怎么写都是错的，不就是混个学位嘛，随便吧

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