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6055 3
2018-10-26
  

Heteroskedasticity Test:  White

  
  

  

  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

F-statistic

  
  

0.429071

  
  

    Prob. F(20,110)

  
  

0.9838

  
  

Obs*R-squared

  
  

9.480128

  
  

    Prob. Chi-Square(20)

  
  

0.9766

  
  

Scaled explained SS

  
  

33.54876

  
  

    Prob. Chi-Square(20)

  
  

0.0293

  

  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Test Equation:

  
  

  
  

  
  

  
  

Dependent Variable:  RESID^2

  
  

  
  

  
  

Method: Least Squares

  
  

  
  

  
  

Date: 10/26/18   Time: 10:38

  
  

  
  

  
  

Sample: 1 131

  
  

  
  

  
  

  
  

Included observations:  131

  
  

  
  

  

  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Variable

  
  

Coefficient

  
  

Std. Error

  
  

t-Statistic

  
  

Prob.  

  

  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

0

  

  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

R-squared

  
  

0.072367

  
  

    Mean dependent var

  
  

0.328680

  
  

Adjusted R-squared

  
  

-0.096293

  
  

    S.D. dependent var

  
  

0.919909

  
  

S.E. of regression

  
  

0.963182

  
  

    Akaike info criterion

  
  

2.908744

  
  

Sum squared resid

  
  

102.0491

  
  

    Schwarz criterion

  
  

3.369654

  
  

Log likelihood

  
  

-169.5227

  
  

    Hannan-Quinn criter.

  
  

3.096032

  
  

F-statistic

  
  

0.429071

  
  

    Durbin-Watson stat

  
  

1.439913

  
  

Prob(F-statistic)

  
  

0.983765

  
  

  
  

  
  

  

  

  
  

  
  

  
  

  
  


  


用white稳健的标准误试了一下,系数反而小了一些,不是没有异方差吗,为什么异方差修正后系数的p值会变小
  

Dependent Variable: EPS

  
  

  
  

  
  

Method: Least Squares

  
  

  
  

  
  

Date: 10/26/18   Time: 10:35

  
  

  
  

  
  

Sample: 1 131

  
  

  
  

  
  

  
  

Included observations:  131

  
  

  
  

  
  

HAC standard errors  & covariance (Bartlett kernel, Newey-West fixed

  
  

        bandwidth  = 5.0000)

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Variable

  
  

Coefficient

  
  

Std. Error

  
  

t-Statistic

  
  

Prob.  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

C

  
  

1.160754

  
  

0.236124

  
  

4.915870

  
  

0.0000

  
  

ECR

  
  

-0.515376

  
  

0.339274

  
  

-1.519057

  
  

0.1313

  
  

CS

  
  

-1.347082

  
  

0.281263

  
  

-4.789397

  
  

0.0000

  
  

AROIT

  
  

0.049261

  
  

0.038500

  
  

1.279487

  
  

0.2031

  
  

APTR

  
  

7.13E-06

  
  

6.31E-06

  
  

1.129532

  
  

0.2608

  
  

ICR

  
  

-0.001046

  
  

0.000177

  
  

-5.903565

  
  

0.0000

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

R-squared

  
  

0.212379

  
  

    Mean dependent var

  
  

0.122794

  
  

Adjusted R-squared

  
  

0.180874

  
  

    S.D. dependent var

  
  

0.648473

  
  

S.E. of regression

  
  

0.586904

  
  

    Akaike info criterion

  
  

1.816810

  
  

Sum squared resid

  
  

43.05710

  
  

    Schwarz criterion

  
  

1.948498

  
  

Log likelihood

  
  

-113.0011

  
  

    Hannan-Quinn criter.

  
  

1.870321

  
  

F-statistic

  
  

6.741143

  
  

    Durbin-Watson stat

  
  

1.371464

  
  

Prob(F-statistic)

  
  

0.000014

  
  

    Wald F-statistic

  
  

16.31179

  
  

Prob(Wald F-statistic)

  
  

0.000000

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  


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2018-10-26 14:14:49
第一个检验应该是不存在异方差的 那就没必要修正了啊
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2018-10-27 19:51:24
胖胖小龟宝 发表于 2018-10-26 14:14
第一个检验应该是不存在异方差的 那就没必要修正了啊
嗯我也这么觉得,但是不修正的话拟合的系数很差,p值普遍大;但修正后p值都变小了
这怎么解释呐(小纠结)
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2018-10-27 19:53:19
胖胖小龟宝 发表于 2018-10-26 14:14
第一个检验应该是不存在异方差的 那就没必要修正了啊
毕竟需想要拟合的好的结果
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