协整检验 - 经管之家

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收藏 2010-01-03

用各种方法做协整检验各有些什么样的要求呢？

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2010-1-4 22:44:16

做协整检验有两种方法，一种是E-G两步法检验，另一种是johansen协整检验，二者适用的对象不同，前者主要针对两个变量之间的协整检验，而后者则是不受这个限制，但是前提是变量都必须满足同阶单整，否则回归的结果就是“伪回归”。

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