请问对一元回归残差检验协整关系，是否可以不用做单位很检验？？？ - 经管之家

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请问对一元回归残差检验协整关系，是否可以不用做单位很检验？？？

你是一头猪母

2388

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收藏 2018-11-08

有一个疑问，假如我们拿到数据，先直接进行回归「一元」，为了避免伪回归，再对残差进行检验，如果通过检验说明存在协整关系，反之亦然。那不管平稳与否，通过了协整我就直接用这个ols回归结果可以吗？那我就不用单位很检验啊？因为不管是否平稳他们都是存在长期关系啊？还有就是回归方程和协整方程的区别是什么？请大神指教！

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胖胖小龟宝

2018-11-8 10:23:19

对残差做的是单位根检验单位根检验下来显示平稳的才说明你的自变量和因变量是协整的残差是单序列不存在协整与否的

当然你也可以先做协整检验——JJ协整然后建立回归

另外一般分析是建立在回归方程上的协整方程只是一个参考——对于协整检验来说，就比如你做ADF检验也会出现一个方程的

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你是一头猪母

2018-11-8 10:59:45

回归后对残差进行检验后通过（两步法)残差判断协整关系（平稳)。假如原序列不平稳也可能是有协整关系啊？是不是这单位根检验没必要？和第一步就要单位根检验是都矛盾？

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你是一头猪母

2018-11-8 11:00:57

胖胖小龟宝发表于 2018-11-8 10:23
对残差做的是单位根检验单位根检验下来显示平稳的才说明你的自变量和因变量是协整的残差是单序列不存在协 ...

回归后对残差进行检验后通过（两步法)残差判断协整关系（平稳)。假如原序列不平稳也可能是有协整关系啊？是不是这单位根检验没必要？和第一步就要单位根检验是都矛盾？

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