请教连老师：用stata可以做SV模型吗？

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收藏 2010-01-04

能否用stata做Taylor(1986)的lognormal AV model？
如果可以的话是在哪个模块中实现呢？是MCMC吗？
谢谢了！

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2010-1-5 09:51:13

我对这个模型不熟悉，能否贴出详细的参考文献？

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2010-1-5 13:50:20

参考资源在附件里，谢谢！

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2010-1-5 15:34:53

经查验，stata中还没有专门的程序估计这个模型，你可以查找一下相关文献，找到该模型的似然函数，然后采用视频中介绍的最大似然法进行估计。需要自己编写程序。

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2010-1-5 19:15:28

知道了，非常感谢！

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