格兰杰因果检验 - 经管之家

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格兰杰因果检验

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收藏 2018-11-22

昨天在做格兰杰因果检验时，只能做到2阶或者3阶，就不能往下做了，会弹出一个对话框，或者出现了在F统计量和概率值那里出现了了NA这样的，刚接触Eviews，还有如果var模型不平稳，能当做一个模型用吗？计量要交个作业，不知道我做的var不平稳也能交吗？是我数据太少的原因吗？采取了12年的数据，请大神们指导！！

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2018-11-22 08:08:22

Wuli丫丫发表于 2018-11-22 07:50
昨天在做格兰杰因果检验时，只能做到2阶或者3阶，就不能往下做了，会弹出一个对话框，或者出现了在F统计量和 ...

协整检验，需要存在协整，var模型才能往下做

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2018-11-22 08:24:38

Wuli丫丫发表于 2018-11-22 07:50
昨天在做格兰杰因果检验时，只能做到2阶或者3阶，就不能往下做了，会弹出一个对话框，或者出现了在F统计量和 ...

var模型和协整有关系吗？协整不是描述短期波动和长期均衡的吗？做var模型不是得做格兰杰因果检验吗？

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胖胖小龟宝

2018-11-22 09:37:22

Wuli丫丫发表于 2018-11-22 08:24
var模型和协整有关系吗？协整不是描述短期波动和长期均衡的吗？做var模型不是得做格兰杰因果检验吗？

var需要平稳或协整，一般平稳的情况下var协整的情况下vec
格兰杰不是必要的不是非得格兰杰因果检验通过了才能建模的，但是协整和平稳是两者必须要满足其一的

var不平稳是指不能后续做脉冲响应和方差分解。

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2018-11-22 09:41:45

胖胖小龟宝发表于 2018-11-22 09:37
var需要平稳或协整，一般平稳的情况下var协整的情况下vec
格兰杰不是必要的不是非得格兰杰因果检验通过 ...

那请问我做的既不协整，var也不平稳，是哪些原因导致的？？数据太少？？

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我是小年轻

2018-12-7 16:16:40

你需要先做单位根检验，检验数据平稳之后再做PVAR，要不会可能出现伪回归现象，不平稳的话就取对数再检验一下，还不平稳就一阶差分，你不想取对数或者一阶差分就直接拿原数据检验协整，假如不协整的话，就用取对数之后的数测协整，还不平稳，就一阶差分后的测协整，哪时候数据平稳了之后再做PVAR

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