全部版块 我的主页
论坛 提问 悬赏 求职 新闻 读书 功能一区 经管百科 爱问频道
9401 2
2018-05-20
格兰杰因果检验中,滞后阶数为2时,两个变量有单向因果关系,滞后阶数为3时,两个变量为双向因果关系。这样最后要怎么说明两个变量的因果关系啊?求指导
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2018-5-20 16:44:30
granger因果关系检验对于滞后期长度的选择有时很敏感,不同的滞后期可能会得到完全不同的检验结果。因此,常进行不同滞后期长度的检验,以检验模型中随机干扰项不存在序列相关的滞后期长度来选取滞后期。
滞后期长度的检验一般使用拉格朗日乘数(LM)检验。LM检验的原假设是不存在序列相关;备选假设是:存在p阶自相关。检验统计量渐进服从卡方分布,如果计算得出的P值太大则拒绝原假设,认为存在序列相关。
若出现了不同滞后期长度均通过了LM检验,则通过赤池信息(AIC)准则确定滞后期长度,拥有较的AIC值的滞后期长度即为granger因果检验的结果。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2019-7-7 16:24:37
zouke5200 发表于 2018-5-20 16:44
granger因果关系检验对于滞后期长度的选择有时很敏感,不同的滞后期可能会得到完全不同的检验结果。因此,常 ...
不同滞后期长度的检验在Eviews中怎样操作呢?
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群