granger因果关系检验对于滞后期长度的选择有时很敏感,不同的滞后期可能会得到完全不同的检验结果。因此,常进行不同滞后期长度的检验,以检验模型中随机干扰项不存在序列相关的滞后期长度来选取滞后期。
滞后期长度的检验一般使用拉格朗日乘数(LM)检验。LM检验的原假设是不存在序列相关;备选假设是:存在p阶自相关。检验统计量渐进服从卡方分布,如果计算得出的P值太大则拒绝原假设,认为存在序列相关。
若出现了不同滞后期长度均通过了LM检验,则通过赤池信息(AIC)准则确定滞后期长度,拥有较的AIC值的滞后期长度即为granger因果检验的结果。