在大样本条件下，当两个变量均为非平稳时间序列时，以及一个是平稳的，另外一个是非平稳的，则这些变量间所进行的回归就可能导致伪回归现象。这是因为传统的显著性经验所研究的变量间的关系在事实上是不存在的，这也是利用单位根检验数据序列是否平稳的原因之一。也就是说，在传统的回归模型中没有相互关系的经济指标也会显出它们之间具有显著的相关关系，称为伪回归。
我的不成熟的看法是，对变量进行单位根检验，判断变量之间是否具有协整关系是消除伪回归的办法

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