伪回归问题 - 经管之家

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伪回归问题

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收藏 2013-12-30

如果变量都是单整的，并且回归的残差是平稳的，那么说明存在协整。但是如果模型中的变量有些是平稳的，有些是非平稳的，但是回归的残差是平稳的，这个还算不算伪回归？

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2013-12-30 17:09:22

平稳的和非平稳的能放在一起做回归吗？

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2013-12-30 19:14:49

celon 发表于 2013-12-30 17:09
平稳的和非平稳的能放在一起做回归吗？

今天看到一篇论文里面说协整的现代观点认为，并不需要被解释变量和各个解释变量都是同阶的单整序列，最关键的是需要回归残差需要是平稳序列么

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