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请问伪回归是怎么产生的以及怎么避免其产生

蓝色风雪0730

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收藏 2010-06-19

RT 伪回归的产生以及如何避免求教？

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蓝色风雪0730

2010-6-19 00:11:16

谁的书有涉及这方面的解释？

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2010-6-19 00:18:54

一般来说序列不平稳的话（有趋势），拟合出来的回归容易出现伪回归。建议LZ看看布鲁克斯的金融计量经济学导论。

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2010-6-19 00:20:42

一般是把序列（比如收益率）对数化或者进行差分，使其平稳后进行回归

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2010-6-19 00:44:23

模型本身的意义也有关系啊。
拿过去二十年中国的GDP和我的身高做个回归，也会显著的~

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2013-5-6 10:57:58

ghzstudio 发表于 2010-6-19 00:44
模型本身的意义也有关系啊。
拿过去二十年中国的GDP和我的身高做个回归，也会显著的~

确实是的，哈哈

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