fly717 发表于 2011-5-1 15:42 也就是说，对于非平稳时间序列直接建立回归，很容易产生虚假回归

fly717 发表于 2011-5-2 09:32 是不是这样理解？对于两个同阶单整的非平稳序列，对他们直接建立回归可能属于伪回归，因此需要协整检验，协整检验通过了就不属于伪回归，通不过就属于伪回归？

sungmoo 发表于 2011-5-2 11:41

fly717 发表于 2011-5-2 09:32 是不是这样理解？对于两个同阶单整的非平稳序列，对他们直接建立回归可能属于伪回归，因此需要协整检验，协整检验通过了就不属于伪回归，通不过就属于伪回归？

这可以是一种理解。可以进一步讨论，回归是否本身也要有“经济学意义”（这种意义由某种理论来表明）。

gemini69 发表于 2011-5-2 14:53 那也不一定。一般来说，伪回归较偏向技术层面，换言之，因为得到 "不一致" 参数估计式。预测不需强调有无经济意义；除非结构讨论。理论不一定包含 "全部" 应该要有的变量，若有我们无法观测或未知变量。