参数 | n | t | GED |
(常数)
| 0.0040* | -0.0085* | -0.0060* |
(ARCH项)
| 0.0191* | 0.0168* | 0.0156* |
(杠杆因子)
| -0.3084 | -0.2694 | -0.2863 |
(GARCH项)
| 0.8917 | 0.9116 | 0.9046 |

| —— | 6.9970 | 1.4796 |
对数似然 | -683.1181 | -672.9932 | -676.6677 |
AIC | 3.0515 | 3.0111 | 3.0274 |
SC | 3.0971 | 3.0658 | 3.0820 |
我查看的参考文献或者计量经济书中,杠杆效应的冲击分析都是利用ARCH项系数与杠杆因子来分析,但是我现在运行出来的ARCH项系数不显著,这个该如何分析这个序列的杠杆效应呢?要怎么计算它的信息冲击曲线呢?求各位大神指点