【求助】有没有高手比较了解VaR模型在股票市场的应用的？ - 经管之家

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【求助】有没有高手比较了解VaR模型在股票市场的应用的？

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收藏 2010-01-10

悬赏 4 个论坛币未解决

小女子最近想写篇关于VaR在股票证券市场风险管理的文章，使用2007-2009的数据，大家也知道这段时间中因为金融危机股市动荡特别严重，我对这个VaR的模型还不是特别了解，想问问高手，在金融危机的情况下VaR会失效吗？貌似它一般有三种计算算法，使用那种好点，或者用什么方法改进能让实在分析比较匹配？叩谢大家~~~

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2010-1-10 19:07:02

在金融危机的情况下，VAR的计算会失效，在这种情况下应该用压力测试来计算更好反映危机的情况。

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2010-1-10 23:53:24

2# davidzcc1977

请问你的意思是这种情况下计算VaR普通的分析方法不能使用，还是可以使用，但用过之后要继续做压力测试，弥补误差呢？做出来可能符合的概率大吗？

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