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固定效应回归后自变量被omitted了怎么办啊？
木叶千道流
40110 17
2018-12-19
平衡面板数据固定效应回归后，自变量“薪酬委员会设立与否”，设立=1，否则=0，单独与控制变量进行固定效应回归p值显著，可时加入其它自变量后就被omitted了，这是什么原因啊？怎么解决这个问题呢？
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黃河泉
2018-12-19 10:19:02
请 show 出两个结果！
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木叶千道流
2018-12-19 10:29:16
黃河泉 发表于 2018-12-19 10:19
请 show 出两个结果！
这是两个回归后的结果，stata小白，请大神解释下！ 设立自变量.png 全部变量.png
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狮子坟沉淀
2018-12-19 11:02:29
stata写了：drem omitted because of collinearity。试试删去可能共线的变量吧。
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木叶千道流
2018-12-19 14:14:42
狮子坟沉淀 发表于 2018-12-19 11:02
stata写了：drem omitted because of collinearity。试试删去可能共线的变量吧。
我检测了一下，是drem这个虚拟变量与后面三个自变量具有很强的共线性。那我能在论文中设计两个模型吗？一个是drem+控制变量对因变量回归，另一个是其他三个自变量+控制变量对因变量回归？
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17671795167
2019-6-24 16:06:09
黃河泉 发表于 2018-12-19 10:19
请 show 出两个结果！
老师好，我现在两期数据，进行面板固定效应回归时候所有变量都提示omitted because of collinearity。检查了变量之间的相关性，没有共线性问题。做混合回归也是有显著性的。请问这是因为两年数据没有太多随时间而改变的量嘛？感谢指导

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