各位大哥大姐好，小弟在wind上找了5只债券从起息日到2018年10月31日的日收益率，通过eviews分析，数据平稳但存在自相关性，用arma(p,q)消除了相关性，然后又建立了arma(p,q)-garch(1,1)模型，求了均值方程和方差，有以下问题：1、均值方程就是债券的边缘分布吧？2、现在想用copula函数把这5只债券的边缘分布函数连接起来变为一个函数，再去测度VaR，因为水平有限，R语言做copula函数不知道如何去做，并怎么求VaR值，不知有没有大神请教一下？
因为是导师分配的课题，马上就是ddl了，非常着急，愿意有偿请教问题，有缘人请qq：1172012568，不胜感激！