关于带分红的股票期权定价问题

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收藏 2010-01-15

请问哪位高人知道怎么样用Black-sholes 方程给带分红的股票期权定价啊？

非常感谢！

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2010-1-15 11:19:42

就是想问应该怎么样计算，谢谢

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2010-1-15 15:06:17

只需要对原来的B-S公式中的股价进行一个小小的改变，其基本原理是利用支付固定股息的股票价格要比除了不支付股利其余都一样的股票价格乘上一个系数，该系数等于exp(-qt)，q为股利，t为支付股利的时间
如果是现值已经知道的股利的话，则从原股票价格中扣除即可

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2010-1-21 11:23:36

兄弟，这个问题在期权期货及其他衍生工具里已经有了详细说明，只要对当前价格做个除息调整即可！！

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