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eviews中加权最小平均解决异方差问题未果

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收藏 2019-01-19

个人理解，异方差是随着解释变量的波动产生波动的现象那要消除异方差的话，应该是以解释变量的方式变换来加权比较妥当
但是我查到一些说法，说要以残差的绝对值/ 残差平方的倒数/ 残差的倒数等等来加权
异方差本来就是残差的问题，再用残差相关变量来加权，真的合适吗 0.0
还有一个问题，如果构造一个序列，将多个解释变量进行组合形成一个权重，不知道合不合适呢~
eviews恶补中... 诸位大牛莫笑莫笑~

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2019-1-19 17:11:35

喏~ 比如我现在用 log(resid^2) 加权，结果终于解决异方差问题了，不知道合不合适呢...

加权最小二乘检验结果.PNG

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2019-1-19 17:23:08

还有一个问题，我发现用以上权重加权之后，我的模型拟合优度提高了很多，再细细一看，观测值从二百多个剩下了三十个。。。
没道理呀~

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2019-1-19 17:26:51

原来有这么多观测值

原有250个观测值.PNG

加权后，只剩下这么点儿了

加权仅剩24观测值.PNG

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