麒零_之恋 发表于 2019-2-7 00:59
help asreg，用于rolling window regression。在命令介绍中明确告诉你，特别适合用于fama-macbeth与分组回 ...

麒零_之恋 发表于 2019-2-7 00:59
help asreg，用于rolling window regression。在命令介绍中明确告诉你，特别适合用于fama-macbeth与分组回 ...

追寻名士 发表于 2019-2-7 00:45
我看到别的论文里，用这个办法筛选有效因子，但是具体没有看懂，想请教一下

无情兽 发表于 2019-2-7 18:38
不用手工计算啦，asreg，选择fmb选项，的出来的就是你想要的t统计量

无情兽 发表于 2019-2-7 18:38
不用手工计算啦，asreg，选择fmb选项，的出来的就是你想要的t统计量

追寻名士 发表于 2019-2-7 20:04
请问stata里面怎么选择选项呢?

无情兽 发表于 2019-2-7 22:04
就是asreg语句的后面加上fmb啊，你看看asreg的用法就知道了
命令要看你具体的变量什么的

无情兽 发表于 2019-2-7 22:04
就是asreg语句的后面加上fmb啊，你看看asreg的用法就知道了
命令要看你具体的变量什么的

无情兽 发表于 2019-2-7 18:38
不用手工计算啦，asreg，选择fmb选项，的出来的就是你想要的t统计量

麒零_之恋 发表于 2019-2-7 12:31
stata中求。回归系数的均值手工算，建议找相关帖子学习一下求均值的方法，这里我就不提供了。

追寻名士 发表于 2019-2-10 19:40
请问17楼stata给出的t值是否就是上文中的t统计量啊

追寻名士 发表于 2019-2-7 00:48
论文里是这么写的：本文使用的单因子检验方法为
Fama-Mac Bech
检验，步骤如下：