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2019-02-13
我用面板数据研究X对Y的作用,Y=X+controls,在此基础上,想区分企业性质(国有企业或非国有企业)是否会影响X对Y的作用,于是引入了虚拟变量Z(国有是1,非国有是0),我看到论坛里很多讨论,加入交互项的同时也要加入一次项,即Y=X+Z+XZ+controls。但是Z是不随时间变化的,会出现omitted,在这种情况下可以用Y=X+XZ+controls吗?我并不打算研究Z对Y的影响。非常感谢!
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2019-2-13 17:17:46
这个情况应该是可以的!
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2019-2-13 18:58:29
黃河泉 发表于 2019-2-13 17:17
这个情况应该是可以的!
非常感谢哈!请问对于面板数据来说,这种处理方式是比较常见的吗,还是有其他更好的办法。
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2019-2-14 08:00:25
yuchuanshuo000 发表于 2019-2-13 18:58
非常感谢哈!请问对于面板数据来说,这种处理方式是比较常见的吗,还是有其他更好的办法。
是常用,也可按 Z 分成不同子样本跑回归。
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2019-2-14 19:49:30
黃河泉 发表于 2019-2-14 08:00
是常用,也可按 Z 分成不同子样本跑回归。
谢谢!
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2021-1-23 13:24:09
黃河泉 发表于 2019-2-13 17:17
这个情况应该是可以的!
黄老师您好!我想向您请教一个类似的问题,比如有以下模型:
Y=X+Z+XZ+controls,研究某一年的数据。
Y 是股票日收益率,每天都会变。
X 同样是一个每天都会变的变量。
Z 是上一年的企业总资产,这个数据每天都一样,不过每个企业又会有很多不同的总资产金额,不像本帖中的产权性质,只有0和1

那我用固定效应模型时,Z也会被omitted掉,但我不关注Z对Y的影响,只看XZ这个交乘项,那我的模型也同样可以写成Y=X+XZ+controls,把这个Z剔除掉吗?

期待您的回复,谢谢老师!!
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