黃河泉 发表于 2019-2-13 17:17 
这个情况应该是可以的!
黄老师您好!我想向您请教一个类似的问题,比如有以下模型:
Y=X+Z+XZ+controls,研究某一年的数据。
Y 是股票日收益率,每天都会变。
X 同样是一个每天都会变的变量。
Z 是上一年的企业总资产,这个数据每天都一样,不过每个企业又会有很多不同的总资产金额,不像本帖中的产权性质,只有0和1
那我用固定效应模型时,Z也会被omitted掉,但我不关注Z对Y的影响,只看XZ这个交乘项,那我的模型也同样可以写成Y=X+XZ+controls,把这个Z剔除掉吗?
期待您的回复,谢谢老师!!