VECM结果这样解释对么？谢谢！！

9196

收藏 2019-03-06

经过反复调整数据终于做出了同阶单整。想问下各位大侠如下操作对不？谢谢！

1.同阶单整后先建立VAR模型，算出滞后阶数为4阶；

2.用JJ检验出有两个可能的协整方程存在；
3.用VECM模型算出各项系数；
4.得出最终方程之一为：LNNBC=-0.671794LNTCC+1.317706LNIOREQ+0.027315LNIOREP-2.073322LNCSTEEL=0.395674LNBCI+8.311312

这样对不？谢谢了！！

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

胖胖小龟宝

2019-3-7 09:20:34

大致没问题
不过有一个疑问 VAR的前提条件是平稳那么在不平稳的情形下做VAR来获取最优滞后期是否合适呢

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

胖胖小龟宝

2019-3-7 09:20:48

大致没问题
不过有一个疑问 VAR的前提条件是平稳那么在不平稳的情形下做VAR来获取最优滞后期是否合适呢

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

胖胖小龟宝

2019-3-7 09:20:57

大致没问题
不过有一个疑问 VAR的前提条件是平稳那么在不平稳的情形下做VAR来获取最优滞后期是否合适呢

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

Gavinwy

2019-3-7 09:49:11

补充一下我的问题，根据JJ检验，存在两个方程，所以我在将VAR修正为VECM的时候在第二个表单的方程数量上填了2，然后出来两个VECM模型，均有一个系数为0。我试了把方程数改为1，建立出来的VECM方程中就没有为0的系数了。请问这是为啥？如果JJ检验中说有两个方程，表单上就一定要填2么？谢谢！图请见附件a b c

附件列表

c.png

原图尺寸 10.62 KB