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时间序列VAR模型和协整检验求助帖，请各位大侠出手相助!

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收藏 2019-03-07

时间序列VAR模型和协整检验求助帖，请各位大侠出手相助!1.稳定的 VAＲ模型要求模型特征方程的所有根都要小于 1，特征方程的根都在单位圆以内，但是我得出的结果有个根的模大于一了，怎么办？
2.我看一个老师讲得视频，说如果不平稳不能进行Granger因果检验，可是还有好多文献在那么做，到底能不能做？3.我看视频那老师说如果变量不平稳就要转变成Johenson检验，但是johenson检验结果出来，迹检验和最大特征根检验结果不一样，一个有两个协整关系，一个有一个协整关系，之后，有了这个协整关系，我应该怎么分析呢？这里我不太会。
4.能不能两个变量直接建立VAR模型？可是我试了还是过不了根小于1 的检验

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2019-3-7 23:46:34

lilygaga 发表于 2019-3-7 20:25
时间序列VAR模型和协整检验求助帖，请各位大侠出手相助!1.稳定的 VAＲ模型要求模型特征方程的所有根都要小 ...

那就先差分再做VAR分析，根大于1说明不平稳，做VAR和Ganger分析都要求各个时间序列平稳，做协整分析不需要序列平稳。

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胖胖小龟宝

2019-3-8 10:12:07

1.你看看滞后期调整一下是否有改善
2.不平稳但存在协整关系的话就能做格兰杰因果检验的
3.一般存在协整关系就可以，至于几个协整关系问题不大的

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2019-3-13 20:08:34

胖胖小龟宝发表于 2019-3-8 10:12
1.你看看滞后期调整一下是否有改善
2.不平稳但存在协整关系的话就能做格兰杰因果检验的
3.一般存在协整关 ...

非常感谢，请问可以用一阶差分序列成立ＶＡＲ模型吗

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2019-3-13 20:09:08

huhaitao1984 发表于 2019-3-7 23:46
那就先差分再做VAR分析，根大于1说明不平稳，做VAR和Ganger分析都要求各个时间序列平稳，做协整分析不需要 ...

您是指的用差分序列建立VAR模型吗？

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