VAR模型的建立 - 经管之家

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VAR模型的建立

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收藏 2019-03-28

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求问各位大佬：
我选取了七个变量做VAR模型，做了ADF检验，其中4个变量平稳，3个变量不平稳，对不平稳的3个变量进行一阶差分后平稳，想要建立VAR模型，不知道是否可以做？对原序列jj协整检验是有协整关系的，但有人告诉我，我这样的平稳加不平稳数据是无法进行VAR模型的建立的，不知道如何继续了，求指点

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laosaobaow 查看完整内容

做不了，协整还有var都是同阶为前提，即使用tydl也要同阶，你可以试试重新找数据，如果有些数据是增长率，有些是数值的话就容易出现I(0)和I(1)在一个模型里。也可以试试取log看看，建议找几篇ssci认可的期刊里面发表的论文，按照他的模型还有获取得数据去做回归。

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2019-3-28 22:59:06

Winnie童发表于 2019-3-28 22:59
求问各位大佬：
我选取了七个变量做VAR模型，做了ADF检验，其中4个变量平稳，3个变量不平稳，对不平稳的3个 ...

做不了，协整还有var都是同阶为前提，即使用tydl也要同阶，你可以试试重新找数据，如果有些数据是增长率，有些是数值的话就容易出现I(0)和I(1)在一个模型里。也可以试试取log看看，建议找几篇ssci认可的期刊里面发表的论文，按照他的模型还有获取得数据去做回归。

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胖胖小龟宝

2019-3-29 10:12:36

可以做，直接用三个差分变量和四个平稳变量建立模型（不用做协整）就行

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2019-4-11 15:42:27

谢谢各位的帮助，我来回帖啦！
做VAR模型前数据必须要平稳或者一阶单整（即同阶单整），如果数据不同阶单整，可以选择缩短或者延长时间序列，最后会达到一阶单整，这样就可以做VAR啦！

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