ADF检验滞后阶数不同结果不同，有时结果平稳有时非平稳 - 经管之家

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ADF检验滞后阶数不同结果不同，有时结果平稳有时非平稳

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收藏 2019-04-23

ADF检验，eviews选择自动按照AIC准则最大滞后阶数14进行自动的ADF单位根检验，
结果自动选的阶数为11，然后非平稳
但是随便试了试滞后阶数1，2，3、滞后阶数4等，发现显示结果数据平稳
因此不知该如何判断是否平稳？
另外网上看到有人说ADF检验确定滞后阶数也有按照DW值等确定的，然而我发现比如选择滞后阶数1的话显示数据平稳且DW值靠近2说明不存在序列相关

但是eviews自动选的11阶滞后并判断数据非平稳
请问有人可以帮忙解决这个问题么

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2019-4-23 12:04:10

请问有人知道么

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2019-4-23 21:34:25

ADF检验对于滞后选择较为敏感，在保证不存在序列相关的条件下使用信息准则选择更为妥当些

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2019-4-24 10:57:23

crystal8832 发表于 2019-4-23 21:34
ADF检验对于滞后选择较为敏感，在保证不存在序列相关的条件下使用信息准则选择更为妥当些

嗯，谢谢

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