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2699 2
2019-05-27
悬赏 100 个论坛币 未解决
求1997年到2017年Fama三因子的年度数据,国泰安数据库的,谢谢!


RiskPremium1 [市场风险溢价因子(流通市值加权)] - 考虑现金红利再投资的年市场回报率(流通市值加权平均法)与年度化无风险利率之差(央行公布三月定存基准利率)。
SMB1 [市值因子(流通市值加权)] - 小盘股组合和大盘股组合的年收益率之差,组合划分基于FAMA 2*3组合划分方法。组合年收益率的计算采用流通市值加权计算。
HML1 [账面市值比因子(流通市值加权)] - 高账面市值比组合和低账面市值比组合的年收益率之差,组合划分基于FAMA 2*3组合划分方法。组合投资收益率的计算采用流通市值加权。

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2019-6-6 00:26:44
国泰安只有日、周、月度数据,FF研究一般有用月度数据的,所以这个是1997-2017月度频率的数据
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2020-5-10 11:57:12
只是三岁半 发表于 2019-6-6 00:26
国泰安只有日、周、月度数据,FF研究一般有用月度数据的,所以这个是1997-2017月度频率的数据
请问你这个数据属于哪个股票市场类型的
股票市场类型编码:
P9705: 创业板; P9706: 综合A股市场; P9707: 综合B股市场; P9709: 综合A股和创业板; P9710: 综合AB股和创业板
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