悬赏 100 个论坛币 未解决
求1997年到2017年Fama三因子的年度数据,国泰安数据库的,谢谢!
RiskPremium1 [市场风险溢价因子(流通市值加权)] - 考虑现金红利再投资的年市场回报率(流通市值加权平均法)与年度化无风险利率之差(央行公布三月定存基准利率)。
SMB1 [市值因子(流通市值加权)] - 小盘股组合和大盘股组合的年收益率之差,组合划分基于FAMA 2*3组合划分方法。组合年收益率的计算采用流通市值加权计算。
HML1 [账面市值比因子(流通市值加权)] - 高账面市值比组合和低账面市值比组合的年收益率之差,组合划分基于FAMA 2*3组合划分方法。组合投资收益率的计算采用流通市值加权。