【量化多因子策略选股】sulight190729

sulight

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收藏 2019-07-29

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因子跟踪周报 20190727

上周盈利因子表现较好，小市值、估值因子走弱上周盈利因子表现较好，在各类股票池均取得正的Rank IC。小市值、估值因子表现不佳，在各类股票池出现回撤。成长因子在沪深300成份股票池表
现平淡，在其余股票池出现回撤。反转、技术因子在沪深 300、中证 1000成份股、全A股票池出现回撤。技术因子在中证500成份股票池表现较好。波动率、换手率因子在沪深 300 成份股票池出现回撤，在中证 500、中证1000成份股票池表现尚可。Beta因子在沪深300、中证500成份股、全A股票池表现尚可。财务质量因子在中证500成份股票池出现回撤。从本月初至今的表现来看，主要是财务质量因子表现良好，其余因子整体表现一般。

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