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事件研究法研究一个企业多次并购事件的短期绩效，这个企业存在股票停牌的现象怎么办
127forever
6600 7
2019-08-19
如题，研究一个企业短期并购绩效，发现在事件日前长时间停牌，事件窗口期选择事件日前后十天，事件日前停牌大概三个月，请问这个并购事件是剔除还是用三个月前的股价来进行研究呢？谢谢！！！
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ry007
2019-9-4 19:03:10
我认为要用三个月以前的股价来研究。
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127forever
2019-9-4 19:07:28
ry007 发表于 2019-9-4 19:03
我认为要用三个月以前的股价来研究。
市场超额收益的计算也要跟研究企业的日期相同才可以吧。
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星瑜霖蔷
2019-12-30 22:00:40
楼主，最近也面临这个问题，请问您解决了吗 ？是否剔除
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danvszhang
2020-2-21 11:14:21
剔除完了还有样本吗？上市公司发布重大资产重组前停牌三个月是正常行为啊。
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danvszhang
2020-2-21 11:15:28
我认为应该去找停牌前相应个数交易日的收益率数据，同时应匹配相同期间的可比收益率。
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