做因果关系检验时如何确定之后阶数？

liming_xue

1915

收藏 2010-03-21

做因果关系检验时如何确定之后阶数？求高人解答。

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lmf1010

2010-3-21 14:32:38

自己检验...

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imraku

2010-3-21 14:36:01

详见易丹辉的书P212：
最大滞后阶数的确定，可以在对序列进行VAR估计结果窗口，即 VAR Specification 窗口点击“确定”后，选择 View/Lag Structure/Lag Length Criteria，在出现的对话框里输入所要考察的最大滞后阶数，点击OK。然后根据得到的表里的各项数值（有*号标记），来判断。

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linger1213

2010-3-21 14:37:03

根据AIC和SC选择，选择AIC和SC 最小时的滞后阶数

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gssdzc

2010-3-21 14:39:08

习惯上是多做几期，根据样本的情况，如滞后2期、4期、.。。。、10期间，看看概率情况，再说说变量之间的granger因果关系。供参考

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