真不明白！为何回归结果和格兰杰因果检验结果相差那么大？

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收藏 2010-03-24

我做的是M2和外汇储备的关系分析，若用OLS回归能够得出拟合度很好的结果，可是用格兰杰因果检验却得出两者之间的因果关系很弱，这究竟是为什么呢？

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2010-3-24 09:31:22

M2和外汇储备有时间趋势，不平稳，可能存在伪回归，必须首先对他们协整检验，只有协整检验通过了，才能进行格兰杰因果检验。这样看来，他们不存在协整关系

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2010-3-24 09:42:03

2# ctw
我对残差进行了ADF检验，结果现实是具有平稳性的，这也表明M2和外汇储备存在协整关系。。。
另外很奇怪的现象出现了，当我将M2和外汇储备的月度数据整理成季度数（取季度里每个月的算术平均数）时，能够得出外汇储备是M2的原因，这正是我想要的。。究竟是什么造成这样呢？

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2010-3-24 10:05:50

月度数据有季节趋势，存在序列相关性，你估计的适口可以考虑建立ARMA模型

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