真不明白！为何回归结果跟格兰杰因果检验结果相差那么大？ - 经管之家

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真不明白！为何回归结果跟格兰杰因果检验结果相差那么大？

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收藏 2010-03-24

我做的是M2和外汇储备的关系分析，若用OLS回归能够得出拟合度很好的结果，可是用格兰杰因果检验却得出两者之间的因果关系很弱，这究竟是为什么呢？
滞后阶数我从1到10都选过了，还是有问题。。
另外很奇怪的现象出现了，当我将M2和外汇储备的月度数据整理成季度数（取季度里每个月的算术平均数）时，能够得出外汇储备是M2的原因，这正是我想要的。。究竟是什么造成这样呢？

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2010-3-24 09:11:50

第一次上来，先赚个分，呵呵，没做过不知道啊。

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2010-3-24 09:16:12

是不是滞后阶数的选择有问题啊？

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2010-3-24 09:17:13

拟合好，并不代表因果关系，只是单纯数据关系，而格兰杰因果关系和滞后期有很大关系，它也只能说明a先于b发生，并引起b数据变化，a可能就是b的原因

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2010-3-24 09:27:02

感谢你的回答。但是我选了好几个滞后期，从1到10，结果还是一样，真不知道为何。。。因果关系很弱，两者都不能对方的Granger Cause。。 4# rosen123

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2010-3-24 09:31:31

3# hbq
滞后阶数我从1到10都选过了，还是有问题。。
另外很奇怪的现象出现了，当我将M2和外汇储备的月度数据整理成季度数（取季度里每个月的算术平均数）时，能够得出外汇储备是M2的原因，这正是我想要的。。究竟是什么造成这样呢？

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