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求助：sas优化算法问题
根筋
3830 8
2010-03-25
悬赏 50 个论坛币 未解决
目标函数为： 变量平方和最小，系数不为零；
约束条件为： 参数和=1；

用样本数据进行优化得到了参数估计值，问题是：
     1）目标函数值为负值，平方和不可能为负啊？！
     2）把最优化得到的参数估计值带入目标函数，得到的目标函数值却为正。

优化算法为什么给出的是负值？
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584032701
2010-3-25 14:32:32
非负系数的平方和才不为负数呢
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nkwilling
2010-3-25 14:41:11
你用的SAS的那个优化算法，过程步？EXCEL里面有很好的算法工具叫SOLVE。
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根筋
2010-3-25 14:53:19
参数边界约束也是非负的。
2# 584032701
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根筋
2010-3-25 14:56:07
使用的是proc nlp;主要语句如下
proc nlp;
minquad H,G,0.0537795;
    matrix H=       .0522163
                          .042331  .0572215
                          .0467177 .0556906 .0573975
                          .0522872 .0548651 .0577528 .063082
                          .0526856 .056509  .0594199 .0625569 .0680692;
matrix G=  -0.0931882 -0.1074528 -0.1097956 -0.1136187 -0.1163501;
    parms w1-w5;
bounds 0.<=w1<=1,0.<=w2<=1,0.<=w3<=1,0.<=w4<=1,0.<=w5<=1;
lincon w1+w2+w3+w4+w5=1.;
run;
3# nkwilling
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爱萌
2010-3-26 23:01:28
根筋 发表于 2010-3-25 14:56
使用的是proc nlp;主要语句如下
proc nlp;
minquad H,G,0.0537795;
    matrix H=       .0522163
                          .042331  .0572215
                          .0467177 .0556906 .0573975
                          .0522872 .0548651 .0577528 .063082
                          .0526856 .056509  .0594199 .0625569 .0680692;
matrix G=  -0.0931882 -0.1074528 -0.1097956 -0.1136187 -0.1163501;
    parms w1-w5;
bounds 0.
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