理解宏观经济学中的一个重要概念：Choleski分解

最近在学习贝叶斯时间序列分析（Bayesian Time Series Analysis） 和 重温金融计量（Financial Econometrics），一个重要的概念就是正交分解或正交变换。

在VAR模型中，Choleski分解（Choleski Decomposition or Factorization）恰是一个重要的正交分解。可能很多人并不同意这个说法，但本质上，简单的说，Choleski分解就是将两个或多个相关的变量，比如随机变量，经过线性变换后，转变成不相关或独立的变量，因此可理解为正交。

具体到VAR模型中，变量或外生冲击的协方差矩阵，是对称矩阵，Choleski分解就是针对此矩阵的分解。

最近在旁听Nelson C. Mark教授的金融计量课程，突然顿悟，决定写个note分享给大家！点击查看：

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