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2010-03-30
对于一个随机过程
P(t)=u+c*P(t-1)+e(t),e(t)~N(0,1)
书上说c的绝对值小于1的时候才是平稳过程
那么,请问c=-1的时候是否是平稳过程呢,因为c=-1做出的图看起来很平稳。
模拟.bmp
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2010-3-30 12:14:21
一般来说C的值都是正的 简单的说现在总是基于在过去的基础上。
C=-1的时候是不平稳的,推导下就会发现Pt的方差随时间发散趋于无穷大,不会收敛。
至于这个图,这是残差图吗,还是什么?
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2010-3-30 22:32:18
这个图不是残差图,是根据上面的模型,模拟出来的对数价格图
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