全部版块 我的主页
› 论坛 › 计量经济学与统计论坛 五区 › 计量经济学与统计软件 › Stata专版
回归模型同时存在异方差和自相关，怎么办？
syw0122
18321 17
2010-04-08
悬赏 10 个论坛币 未解决
线性回归之后发现模型同时存在异方差和自相关，用stata该怎么解决呢？
有没有命令可以同时解决这两个问题的，或者是怎么以什么程序解决?
谢谢各位了！不甚感激
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复
bbs0805
2010-4-8 16:52:39
不同的样本容量（如大样本、小样本）及不同的研究目的（如只是估计，还是做假设检验），可采取的处理方式不同！
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

syw0122
2010-4-8 18:57:18
样本429，为了对比两个回归模型的R2
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

bbs0805
2010-4-8 20:53:09
我认为你没说清楚你的目的，就你所说的就是对比R2,即模型拟合情况的比较，
那么只要模型的被解释变量相同，就可直接对比，因为模型只存在异方差和自相关时
不影响参数估计的无偏性。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

binggol
2010-4-9 00:34:38
模型只存在异方差和自相关时不影响参数估计的无偏性，真是高论啊 既然这样 那我们还做这些检验干什么 不懂就不要乱说 说话还是要负责任的
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

bbs0805
2010-4-9 10:29:35
binggol 发表于 2010-4-9 00:34
模型只存在异方差和自相关时不影响参数估计的无偏性，真是高论啊 既然这样 那我们还做这些检验干什么 不懂就不要乱说 说话还是要负责任的
请问你看的是哪一本教材上说异方差或自相关会影响到参数估计无偏性的？或者证明一下让大家见识见识。

向这位懂的兄台请教！
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

点击查看更多内容…
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

微信QQ空间QQ微博
扫码加好友，拉您进群
各岗位、行业、专业交流群