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关于协整的问题
laurrylee
2056 6
2010-04-13
单位根检验时（C,T,K）中的K具体指的是什么呢？是滞后期数，还是滞后阶数呢？有些晕。。。
另外就是有两个I(1)过程序列进行E-G两步法时，残差单位根检验为平稳序列就能证明是（1，1）协整了么？
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yaozhyi
2010-4-13 21:09:33
单位根平稳了就证明协整了，具有长期均衡关系。
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laurrylee
2010-4-14 20:17:07
2# yaozhyi
那第一个问题呢，能不能帮忙解释一下？
另外，残差平稳的话就是协整？如果有单位根就不能证明协整了，是这个意思吗？
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ywh19860616
2010-4-14 20:45:12
你找一下，这个问题论坛已经有答案了，就是关于协整、单位根检验、误差修正模型的具体过程
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daisy041
2010-4-14 20:47:14
K表示滞后项
协整的前提是序列同阶单整
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ywh19860616
2010-4-14 20:47:32
要检验A与B是否协整，即是否存在长期关系，要先分别对A和B做单位根检验，看是否同阶单整，如果是，才能继续，用A和B 回归，再用ADF检验残差的平稳性，如果是平稳，那就是协整了
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