请教如何在面板数据中按照上市企业做每个企业的日度数据滚动回归

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收藏 2020-01-31

本人在做全部A股上市公司的日个股回报率与市场日回报率的滚动回归。以及日个股回报率对同期以及滞后四期的市场回报率进行滚动回归。
因为打算做半年的滚动回归，所以我用的120天的滚动回归，所以我用的命令如下：

bys 证券代码: asreg 考虑现金红利再投资的日个股回报率 Dretwdeq,wind(d 120)

但是这个命令在日期出现断层处，会重新滚动。不知道是不是我的命令有问题，所以想请教大家有没有更好的办法，或者能帮我指明下我的错误。万分感谢！

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快乐学习丶

2020-1-31 14:12:10

具体数据和运行结果如下，抱歉不知道为什么一用dataex复制过来就显示含不良内容，不得已只能付上些许数据了。就是230-240中， 000002企业数据直接从2015年底跨越到2016年6月，然后asreg就重新运行，导致数据又重新滚动。并且不知为什么，滚动宽度也最多只有80左右？
请教stata版的各位老师和同学了。

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