协整分析 - 经管之家

协整分析

360399661

1506

收藏 2010-04-17

悬赏 5 个论坛币已解决

想问一下如果时间序列取对数后，得到如下协整关系

Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha):

D(LGDP) -0.034263  0.002733
D(LINV) -0.143540  0.000140

1 Cointegrating Equation(s): Log likelihood  45.71609

Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)
LGDP LINV
1.000000 -0.621813
  (0.01621)

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)
D(LGDP)  0.379296
  (0.13850)
D(LINV)  1.588990
  (0.28971)
这里用到的应该是哪个方程啊，可是方程式不是这个
Ingdp=-0.621Ininv+1.877
可是gdp和固定资产投资应该是正相关关系
迷糊？？？？？

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haozhou0073 查看完整内容

从你的结果看，应该是这样：Ingdp=0.621Ininv或者是Ingdp-0.621Ininv=0；不知道你的常数从哪里来的希望对你能有所帮助

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haozhou0073

2010-4-17 09:08:34

从你的结果看，应该是这样：Ingdp=0.621Ininv或者是Ingdp-0.621Ininv=0；不知道你的常数从哪里来的

希望对你能有所帮助

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haozhou0073

2010-4-17 09:33:51

从你的结果看，应该是这样：Ingdp=0.621Ininv或者是Ingdp-0.621Ininv=0；不知道你的常数从哪里来的
希望对你能有所帮助

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360399661

2010-4-17 09:38:11

2# haozhou0073
我是把常数项加上去的相用VEC做个对比。可能应该不用常数项

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360399661

2010-4-17 09:40:15

2# haozhou0073
不用常数项的结果是

1 Cointegrating Equation(s): Log likelihood  45.71609

Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)
LGDP LINV
1.000000 -0.621813
  (0.01621)

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)
D(LGDP)  0.379296
  (0.13850)
D(LINV)  1.588990
  (0.28971)

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tyq

2010-5-18 23:24:50

你的t检验值都很小，应该通不过检验，可能滞后值有问题。

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