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2010-01-10
Johansen test里关于协整向量的检验在哪里?
    是以下这部分吗?还是要另外用极大似然估计拟合两个变量,下面这个我看不太明白
Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I):     
   
LNCN LNF C  
20.55656 -21.17916  4.912006  
4.696810  0.079099 -38.70613  
   
   
Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha):     
   
D(LNCN) -0.015815 -0.019419  
D(LNF)  0.047368 -0.018400  
   
   
1 Cointegrating Equation(s):   Log likelihood  109.2864
   
Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)   
LNCN LNF C  
1.000000 -1.030287  0.238951  
  (0.03748)  (0.30241)
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2010-5-10 21:55:13
协整向量为 ecm=1.000000*LNCN-1.030287*LNF+0.238951
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