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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
1632 6
2020-02-14
例如现在有100家基金5年的数据,欲单独计算每只基金Jensen的alpha,即需重复进行回归100次,该如何处理才能一次性跑完100次回归,并保留alpha值与p值,谢谢
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2020-2-14 04:45:55
补图,以此为例,进行reg y x1,reg y x2,......,reg y x100,谢谢 image20200214044556.jpg
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2020-2-14 10:22:25
循环命令呗
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2020-2-14 11:46:30
震震果实 发表于 2020-2-14 10:22
循环命令呗
抱歉,可以麻烦举例吗?因昨天刚使用stata,比较紧急需要
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2020-2-14 11:51:35
lnlmfs111 发表于 2020-2-14 11:46
抱歉,可以麻烦举例吗?因昨天刚使用stata,比较紧急需要
那就要按照论坛合适,上传样本数据吧。
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2020-2-14 16:14:28
我已自行解决,提供思路给后来人,如有需要可参考,但p值需要另算
数据格式可参考上面的图

import excel "test1.xlsx", firstrow clear
reshape long x, i(date) j(id)
sort id date
statsby _b _se r2=e(r2) f=e(F), by(id) saving("output.dta", replace): reg y x

如需多元回归则
import excel "test2.xlsx", firstrow clear
reshape long x z, i(date) j(id)
sort id date
statsby _b _se r2=e(r2) f=e(F), by(id) saving("output.dta", replace): reg y x z

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